Главная / Форекс / Компьютерное моделирование на фондовом рынке

Компьютерное моделирование на фондовом рынке

Предсказание динамики биржевых курсов – важная задача, которую пытаются уже многие годы решить инвесторы.. В статье проводится детальное сравнение различных инвестиционных стратегий, построенных на основе научного подхода.

Выбраны следующие критерии сравнения различных моделей инвестирования:

  • полная прибыль при тестировании на указанном временном промежутке;
  • отношение полной прибыли к максимальному падению капитала – риск;
  • Процент соотношение прибыльных и убыточных сделок не так важно, так как слабо влияет на полную прибыль.

Компьютерное моделирование на фондовом рынке

Первой торговой стратегией, рассмотренной в статье, является стратегия обычного скользящего среднего. Смысл индикатора скользящего среднего прост: берется среднее значение за последние N периодов, позволяя отслеживать простейшие тренды. Сделка заключается при пересечении индикатора и текущих котировок. Произведена оптимизация данной торговой стратегии для “голубых фишек” из РТС и определено, что наилучшие результаты дает применение коротких периодов (14 <= N <= 25).

Следующая из рассмотренных в статье – торговая стратегия взвешенного скользящего среднего. Она отличается тем, что наибольшее значение, т.е. больший коэффициент в ней имеют последние данные. Индикатор также позволяет сглаживать колебания курса. Стратегия не сильно отличается от своего более простого аналога, поэтому дает сходные результаты.

Читайте также:  Форекс Украина – отличная возможность заработать для трейдера!

Стратегия экспоненциального скользящего среднего также придает больший вес последним данным, а вес старых данных постоянно убывает, но никогда не становится равным нулю. Экспоненциальное скользящее среднее более чувствительно, чем простое скользящее среднее и менее чувствительно, чем взвешенное. При тестировании стратегии на котировках “голубых фишек” РТС за указанный период произведена оптимизация параметра, используемого в экспоненциальном скользящем среднем и получены несколько худшие по прибыльности результаты, однако с меньшим риском, чем в предыдущих двух стратегиях.

Стратегия линейной регрессии основывается на статистическом методе следования за трендом. На практике ее результаты близки к результатам скользящих средних, однако используются более сложные и, следовательно, более точные формулы для расчетов индикатора. Произведена оптимизация стратегии с целью выбора оптимального временного окна и получены результаты, согласно которым метод отличается меньшей стабильностью, чем выше рассмотренные.

Для детального сравнения перечисленных стратегий они протестированы на котировках 50 ценных бумаг РТС. Результаты сравнения обобщены путем ранжирования занимаемых в тестах мест и определено, что наиболее прибыльной и надежной (в смысле постоянства результатов) оказалась оптимизированная стратегия простого скользящего среднего. Она в основном занимала 2 и 3 места, иногда переходя на первое и очень редко оказывалась последней. Остальные стратегии хоть и давали иногда лучшие результаты, но не отличались постоянством.

Читайте также:  Обзор сайта funnyforex

При построении торговой стратегии на основе одного индикатора мы сталкиваемся с несколькими проблемами. Сложно выбрать достаточно надежный во всех случаях индикатор. К тому же любой индикатор будет отчасти “зашумлен”, как бы его ни оптимизировали, приводя к некоторому проценту убыточных сделок. Эти трудности можно свести к минимуму, объединяя сигналы от нескольких стратегий.

В статье рассмотрен синтез двух стратегий – простого скользящего среднего и линейной регрессии. Первая показала себя как наиболее надежная, а вторая давала наибольшую прибыль. Построенная модель показала соизмеримую с ранее рассмотренными моделями прибыль и значительно превзошла прибыль простой стратегии линейной регрессии. Кроме того, доля прибыльных сделок превзошла долю убыточных.

Из результатов этого исследования можно сделать вывод о полезности использования оптимизированных правил принятия решений. Как показывают исследования, не следует чрезмерно загружать модель параметрами. Чем проще торговая стратегия, тем она надежнее.

Читайте на эту тему:

Читайте также:  Собственный ресурс конфиденциального управления

Читайте дальше:

Работа на Forex

Работа на Forex

Рынок FOREX – это внебиржевой рынок взаимного обмена свободно конвертируемых валют. Торговые операции на международном …

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>